Nhà kinh tế học Kunal Kundu của Societe Generale giải thích rằng Phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn hóa đã sửa đổi của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đối với vốn rủi ro tín dụng sẽ ràng buộc các trọng số rủi ro pháp lý đối với cả xếp hạng người đi vay và hiệu suất vỡ nợ trước đây của mỗi cơ quan kể từ tháng 4 năm 2027. Cải cách nhằm mục đích nâng cao độ nhạy cảm với rủi ro, phù hợp với Basel III, hạn chế mua sắm xếp hạng và buộc các ngân hàng phải nâng cấp các phương pháp đánh giá tín dụng nội bộ và quản lý vốn.
RBI liên kết vốn với hiệu suất xếp hạng
“Theo khuôn khổ mới, việc xử lý vốn của khoản vay sẽ không chỉ phụ thuộc vào xếp hạng của người đi vay mà còn phụ thuộc vào thành tích vỡ nợ trước đây của cơ quan xếp hạng đó.”
“Mục tiêu là làm cho trọng số rủi ro trở nên nhạy cảm hơn, có thể so sánh và mạnh mẽ hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc cơ học vào xếp hạng bên ngoài và điều chỉnh khuôn khổ của Ấn Độ cho phù hợp với các cải cách cuối cùng của Basel III.”
“Sự thay đổi này nằm trong quá trình xem xét lại các quy định về vốn rủi ro tín dụng rộng hơn bao gồm các doanh nghiệp, MSME, bất động sản, các khoản đầu tư bán lẻ, các khoản mục ngoại bảng và đánh giá tín dụng bên ngoài.”
“Đây là một sự thay đổi có ý nghĩa từ một hệ thống trong đó các mức xếp hạng như AA, A hoặc BBB được coi là tương đương giữa các cơ quan đủ điều kiện.”
“Khuôn khổ của RBI là một cuộc cải cách lớn trong cơ cấu vốn rủi ro tín dụng của Ấn Độ.”
(Bài viết này được tạo ra với sự trợ giúp của công cụ Trí tuệ nhân tạo và được biên tập viên xem xét.)
